VAR(Value at Risk)

法人保険用語辞典

VAR(Value at Risk)

VAR(Value at Risk)とは

バリュー・アット・リスクとは、金融機関のポートフォリオ等において、その保有期間中に一定の確率で発生しうる最大損失額を統計的に表示したリスク指標のこと。

従来のリスク指標に比べ、①ポートフォリオ全体としてのリスク量を1つの指標に集約できること、②リスク量が損失額という金額で表示されるためポートフォリオの期待収益や自己資本額等との比較によって金融機関全体として負っているリスク量の妥当性の判断が容易、といったメリットを有する。

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