CAPM

法人保険用語辞典

CAPM

CAPMとは

証券価格決定、とくに個別の証券リスクと期待収益率の関係の分析に用いられる代表的な理論モデル。CAPMでは、投資家はリスクを嫌うリスク回避者とされ、大きなリスクがある証券に対しては、小さなリスクしかない証券に比較して、より高い収益率(リスク・プレミアム)を要求すると想定される。CAPMでは、証券の組みわせであるポートフォリオは、その期待収益率と分散によって評価され、個別の証券の期待収益率は、証券市場全体からなるポートフォリオとのリスクの相関関係に依存することが示される。

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