内部モデル

法人保険用語辞典

内部モデル

内部モデルとは

1996年1月にバーゼル銀行監督委員会が公表した「マーケット・リスクを自己資本合意の対象に含めるための改定」では、マーケット・リスクの計測方法として、同委員会の定める測定を使用する標準的方法と、監督当局の承認を前提に金融機関独自のリスク管理モデルを利用する方法とのどちらかを、対象金融機関が選択することが認められた。この金融機関独自のモデルを内部モデルと呼ぶ。内部モデルの利用を選択した場合、その金融機関は、独立したリスク管理部署の設置、定期的なモデルのチェックの実施などリスク管理運営上の基準を十分に満たす必要がある。さらに内部モデルにより計算されたリスクと過去の実際の損益を比較するバックラスティングにより、モデルが不正確なことが判明した場合には、計測されたマーケット・リスクの単位当たりで大きな所要自己資本の保有を義務づけられることとなる。

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