ボラティリティ

法人保険用語辞典

ボラティリティ

ボラティリティとは

市場で取引される証券等の価格変動性のこと。一定期間に付いた原資産価格の標準偏差を指し、オプションのプレミアム評価においてはオプションの満期までの期間の予想ボラティリティを指す。前者について過去の価格データから求めたものをヒストリカル・ボラティリティと呼び、後者について現在のプレミアムからブラック・ショールズ式などを用いて逆算したものをインプライド・ボラティリティと呼ぶ。インプライド・ボラティリティは、オプション満期日までの期間の価格変動性についての市場の予想と考えることができ、オプション取引の値付けに利用される。

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