デルタ・ヘッジ

法人保険用語辞典

デルタ・ヘッジ

デルタ・ヘッジとは

オプション取引を行った際のリスク・パラメータのうち、原資産価格の微少な変化に対するプレミアムの変動の比率を「デルタ」と呼ぶ。オプションを利用してポートフォリオのリスクを管理するに際しては、まずデルタの値が注目される。そして、原資産売買を通じて、原資産価格の変動に伴うオプション・プレミアム変動のリスクを回避しようとする手法のことを「デルタ・ヘッジ」という。

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