スワップション

法人保険用語辞典

スワップション

スワップションとは

スワップを原資産とするオプション取引。すなわち、通常のスワップ取引(通貨スワップ、金利スワップ)では契約を締結すれば必然的に通貨ないし金利の交換が生じるのに対し、スワップションとは、将来のある時点においてスワップを開始する権利を売買する取引である。権利行使までの期間のことをオプション期間といい、権利を行使した場合のスワップ期間のことを単に期間という。また、金利スワップの場合、対象となるスワップの固定金利をストライクという。例えば、1年後に、期間3年間で固定金利3%と変動金利を交換するスワップの権利を売買する場合は、「オプション期間1年、期間3年、ストライク3%のスワップション」といわれる。

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